Prof. Dr. Martin Hillebrand

• Ab 10/2026 Professor für Wirtschaftsmathematik und Statistik, HWR Berlin
• 03/2022-07/2026 Professor für Quantitative Methoden und Finance, XU University of Applied Sciences, Potsdam
• 07/2013-02/2022 Senior Quantitative Analyst, European Stability Mechanism (ESM), Luxemburg
• 09/2009-06/2013 Risikomanager, Deutsche Finanzagentur, Frankfurt am Main
• 10/2007-08/2009 Quantitativer Analyst, Sal. Oppenheim / Equity Derivatives Trading, Frankfurt am Main
• 04/2007-09/2007 Quantitativer Analyst, Deutsche Bank / Risk Analytics, Frankfurt am Main
• 04/2004-03/2007 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Technische Universität München
• 07/2003-11/2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Berlin
 

• Wirtschaftsmathematik und Statistik
• Quantitative Finance und Kapitalmärkte
• Risikomanagement und Kreditrisikomodelle
• Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data Science
• Datenanalyse und Datenvisualisierung; Python, R, SQL und Tableau
• Green Bonds und nachhaltige Finanzierung
 

• Quantitative Kapitalmarktanalyse und datengetriebene Finanzmarktmodelle
• Künstliche Intelligenz und Machine Learning in der Finanzindustrie
• Risikoanalyse und quantitatives Risikomanagement
• Analyse von Primär- und Sekundärmärkten sowie Investoren- und Dealer-Profiling
• Data Science, Datenvisualisierung und Aufbau analytischer Dateninfrastrukturen
• FinTech und digitale Transformation der Kapitalmärkte
 

• 2024: Investor Activity in Secondary Bond Markets, mit M. Mravlak, L. Breitsamter und P. Schwendner, European Stability Mechanism Working Paper No. 62
• 2023: Investor Activity in Primary Bond Markets, mit M. Mravlak und P. Schwendner, Open Research Europe 3:96
• 2019: Sentiment analysis of European bonds 2016-2018, mit P. Schwendner und M. Schüle, Frontiers in Artificial Intelligence 2 (20)
• 2015: European Government Bond Dynamics and Stability Policies: Taming Contagion Risks, mit P. Schwendner, M. Schüle, Th. Ott, Journal of Network Theory in Finance 1 (4)
• 2009: Interaction of Market And Credit Risk: An Analysis of Inter-Risk Correlation and Risk Aggregation, mit K. Böcker, Journal of Risk 11 (4)
 

• 2024: Predicting Investor Behaviour in European Bond Markets. A Machine Learning Approach - OECD Working Party on Debt Management, Industry Roundtable on AI in Government Securities Markets, Paris
• 2023: Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning - Primary Market Financial Technology Training Course, ICMA, London
• 2020: How to Run a Primary Market Bond Desk - Developing a Secondary Market - Gastlektorat, Center for Asset Management, ZHAW, Zürich
• 2019: Predicting Investor Behaviour in European Bond Markets. A Machine Learning Approach - European Conference on AI in Finance and Industry / Swiss Financial Analysts Association, Zürich
• 2017: The ESM - a Crisis Mechanism and its Strategic Presence in Volatile Markets: A Quantitative Approach - Global Borrowers and Bond Investors Forum, London, mit Klaus Regling
• 2016: European Government Bond Dynamics and Stability Policies: Taming Contagion Risks - European University Institute, Florenz, und Universität Augsburg
 

• International Capital Market Association (ICMA), London: Educational Trainer seit 2023; Mitglied des FinTech Advisory Committee 2020-2022
• Journal for Artificial Intelligence in Finance: Review Editor seit 2018